QMT（迅投量化交易终端）

QMT（Quant Market Trading）是迅投科技开发的专业量化交易平台。提供完整的桌面客户端，内置Python策略开发、回测引擎和实盘交易功能，支持中国证券市场全品种。

⚠️ 需要通过券商开通QMT权限。QMT仅在Windows上运行。可通过国金、华鑫、中泰、东方财富等券商获取。

两种运行模式

内置Python策略框架

QMT提供事件驱动策略框架，内置Python运行时（类似聚宽/米筐）。

策略生命周期

def init(ContextInfo):
    """初始化函数 - 策略启动时调用一次，用于设置股票池和参数"""
    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ', '600519.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    """K线处理函数 - 每根K线触发一次（tick/1m/5m/1d等），在此编写交易逻辑"""
    close = ContextInfo.get_market_data(['close'], stock_code='000001.SZ', period='1d', count=20)
    # 在此编写交易逻辑

def stop(ContextInfo):
    """停止函数 - 策略停止时调用"""
    pass

获取行情数据（内置）

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取最近20根K线的收盘价
    data = ContextInfo.get_market_data(
        ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
        stock_code='000001.SZ',
        period='1d',
        count=20
    )

    # 获取历史数据
    history = ContextInfo.get_history_data(
        20, '1d', 'close', stock_code='000001.SZ'
    )

    # 获取板块股票列表
    stocks = ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深A股')

    # 获取财务数据
    fin = ContextInfo.get_financial_data('000001.SZ')

下单（内置）

def handlebar(ContextInfo):
    # 限价买入100股，价格11.50
    order_shares('000001.SZ', 100, 'fix', 11.50, ContextInfo)

    # 限价卖出100股，价格12.00
    order_shares('000001.SZ', -100, 'fix', 12.00, ContextInfo)

    # 按目标金额买入（10万元）
    order_target_value('000001.SZ', 100000, 'fix', 11.50, ContextInfo)

    # 撤单
    cancel('order_id', ContextInfo)

查询持仓与账户

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取持仓信息
    positions = get_trade_detail_data('your_account', 'stock', 'position')
    for pos in positions:
        print(pos.m_strInstrumentID, pos.m_nVolume, pos.m_dMarketValue)

    # 获取委托信息
    orders = get_trade_detail_data('your_account', 'stock', 'order')

    # 获取账户资产信息
    account = get_trade_detail_data('your_account', 'stock', 'account')

回测

QMT内置回测引擎：

1. 在内置Python编辑器中编写策略
2. 设置回测参数（日期范围、初始资金、手续费、滑点）
3. 点击"运行回测"
4. 查看结果：资金曲线、最大回撤、夏普比率、交易记录

回测参数设置

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.capital = 1000000          # 初始资金
    ContextInfo.set_commission(0.0003)     # 手续费率
    ContextInfo.set_slippage(0.01)         # 滑点
    ContextInfo.set_benchmark('000300.SH') # 基准指数

完整示例：双均线策略

import numpy as np

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.stock = '000001.SZ'
    ContextInfo.set_universe([ContextInfo.stock])
    ContextInfo.fast = 5    # 快速均线周期
    ContextInfo.slow = 20   # 慢速均线周期

def handlebar(ContextInfo):
    stock = ContextInfo.stock
    # 获取最近slow+1根K线的收盘价
    closes = ContextInfo.get_history_data(ContextInfo.slow + 1, '1d', 'close', stock_code=stock)

    if len(closes) < ContextInfo.slow:
        return  # 数据不足，跳过