Ptrade（恒生量化交易平台）

Ptrade 是恒生电子开发的专业量化交易平台。策略运行在券商服务器（内网）上，低延迟执行。采用事件驱动的Python策略框架。

⚠️ 需要券商开通Ptrade权限。策略运行在券商云端——无法访问外网。不能pip安装，仅可使用内置第三方库。

支持的市场和业务类型

回测支持：

1. 普通股票交易（单位：股）
2. 可转债交易（单位：张，T+0）
3. 融资融券担保品买卖（单位：股）
4. 期货投机交易（单位：手，T+0）
5. LOF基金交易（单位：份）
6. ETF基金交易（单位：份）

实盘交易支持：

1. 普通股票交易（单位：股）
2. 可转债交易（T+0）
3. 融资融券交易（单位：股）
4. ETF申赎、套利（单位：份）
5. 国债逆回购（单位：份）
6. 期货投机交易（单位：手，T+0）
7. ETF基金交易（单位：份）

默认支持Level2十档行情。部分券商提供免费L2逐笔数据。

价格精度规则

⚠️ 使用 limit_price 下单时，价格必须符合正确的小数精度，否则订单将被拒绝。

股票代码格式

• Shanghai: 600570.SS
• Shenzhen: 000001.SZ
• Index: 000300.SS (CSI 300)

策略生命周期（事件驱动）

def initialize(context):
    """Required — Called once at startup. Used to set stock pool, benchmark, and scheduled tasks."""
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    """Optional — Called before market open.
    Backtest mode: Executes at 8:30 each trading day.
    Live mode: Executes immediately on first start, then at 9:10 daily (default, broker-configurable)."""
    log.info('Pre-market preparation')

def handle_data(context, data):
    """Required — Triggered on each bar.
    Daily mode: Executes once at 14:50 daily (default).
    Minute mode: Executes at each minute bar close.
    data[sid] provides: open, high, low, close, price, volume, money."""
    current_price = data[g.security]['close']
    cash = context.portfolio.cash

def after_trading_end(context, data):
    """Optional — Called at 15:30 after market close."""
    log.info('Trading day ended')

def tick_data(context, data):
    """Optional — Triggered every 3 seconds during market hours (9:30-14:59, live only).
    Must use order_tick() to place orders in this function.
    data format: {stock_code: {'order': DataFrame/None, 'tick': DataFrame, 'transcation': DataFrame/None}}"""
    for stock, d in data.items():
        tick = d['tick']
        price = tick['last_px']           # Latest price
        bid1 = tick['bid_grp'][1]         # Best bid [price, volume, count]
        ask1 = tick['offer_grp'][1]       # Best ask [price, volume, count]
        log.info(f'{stock}: {price}, upper_limit={tick["up_px"]}, lower_limit={tick["down_px"]}')
        # Level2 fields (requires L2 access, otherwise None):
        order_data = d['order']           # Tick-by-tick orders
        trans_data = d['transcation']     # Tick-by-tick trades