聚宽量化（JoinQuant）

聚宽 是中国领先的在线量化交易平台，提供免费数据查询、策略回测和模拟交易。支持A股、期货、基金、指数等品种，采用事件驱动的Python策略框架。

⚠️ 需要在 https://www.joinquant.com 注册账号。策略运行在聚宽云端，也可以通过JQData在本地获取数据。

安装 (Local Data SDK)

pip install jqdatasdk

本地数据认证

import jqdatasdk as jq

# 使用聚宽账号登录（每日免费数据额度）
jq.auth('your_username', 'your_password')

# 查看剩余数据额度
print(jq.get_query_count())

策略程序结构（在线回测）

聚宽策略采用事件驱动架构，在平台网页界面编写和运行：

def initialize(context):
    """初始化函数 — 策略启动时调用一次"""
    # 设置基准指数（沪深300）
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 设置手续费 and slippage
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001,
                              open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,
                              min_commission=5), type='stock')
    set_slippage(FixedSlippage(0.02))
    # 设置股票池
    g.security = '000001.XSHE'

def handle_data(context, data):
    """盘中事件 — 每个交易频率触发一次"""
    security = g.security
    # 获取最近20天收盘价
    close_data = attribute_history(security, 20, '1d', ['close'])
    ma5 = close_data['close'][-5:].mean()
    ma20 = close_data['close'].mean()

    # 金叉 — buy
    if ma5 > ma20:
        order_target_value(security, context.portfolio.total_value * 0.9)
    # 死叉 — sell
    elif ma5 < ma20:
        order_target(security, 0)

股票代码格式

数据查询函数（JQData）

行情数据

import jqdatasdk as jq

# 获取日K线数据
df = jq.get_price(
    '000001.XSHE',              # 股票代码
    start_date='2024-01-01',    # 开始日期
    end_date='2024-06-30',      # 结束日期
    frequency='daily',          # 频率: daily(日), minute(分钟), 1m, 5m, 15m, 30m, 60m, 120m
    fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money'],
    skip_paused=True,           # 跳过停牌日
    fq='pre',                   # 复权: None(不复权), 'pre'(前复权), 'post'(后复权)
    panel=False                 # False返回DataFrame
)

# 获取多只股票数据
df = jq.get_price(['000001.XSHE', '600000.XSHG'],
                   start_date='2024-01-01', end_date='2024-06-30',
                   frequency='daily', fields=['close'], panel=False)

# 获取分钟级数据
df = jq.get_price('000001.XSHE', start_date='2024-06-01 09:30:00',
                   end_date='2024-06-01 15:00:00', frequency='1m')

获取最近N条数据

# 获取最近20个交易日的收盘价
df = jq.get_bars('000001.XSHE', count=20, unit='1d', fields=['close', 'volume'])

财务数据